システムトレード10の伝説 - FXを元京大生が解説!初心者のためのFX入門講座

システムトレード10の伝説

今回はシステムトレードについてのお勉強(?)です。
この記事を読めば今までの間違った常識が捨てられる!かも?


システムトレード10の伝説



『伝説』と書きましたが、
これは一般に正しいと思われてるけど
実は大きな落とし穴があるという意味で使っています。



さて。
そもそもシステムトレードにはあるロジックが組まれていて、
設定するだけで後は自動で売買してくれるという
忙しい現代人にはなんとも素晴らしい物となっています。
ただ、手間が省けるというだけではなく、
感情を排除してルールに従って淡々とトレードしてくれる為、
『感情に左右されてルールを変更する』という裁量トレードにおける最大のリスクが無く
精神衛生上も良い、という利点があります。
但し、実際に顧客に渡されるのはコンパイル後のシステム、
つまりロジックが分からなくなったブラックボックスである為、
どういったルールで取引されているのかは使用者には分からず、
ただ『結果』だけが分かる、という欠点(?)もあります。
つまり、危ないロジックを知らずに使っていて
普段勝っていたのにある日大損…なんて事はしょっちゅう起こっている訳です。
なので我々は、安易にそこらで売っているシステムを買うのではなく
本当に長期的に使っても安全なシステムを選択する眼が必要となってくるわけです。


ロジックが分からないのにどうやってそんなコト分かるんだよ!!


という疑問はごもっともですが、
それは後々説明しようと思います。


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目次
第一章:システムトレード10の伝説
第二章:正しいシステムの見極め方
第三章:今後のシステムトレードの方向性
第四章:私のお勧めシステム
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第1章 システムトレード10の伝説

何度も書きますが、あくまで"伝説"です。
1.高額なシステムは良いシステム
2.勝率が高いシステムは良いシステム
3.リアルタイムで結果を書いているシステムは良いシステム
4.利回りが大きければ良いシステム
5.雑誌・有名なサイト・検証サイトで紹介されているシステムは良いシステム
6.アフィリエイト無しの検証サイトで良い評価を得ているシステムは良いシステム
7.infotopやinfocartでランキング上位のシステムは良いシステム
8.過去のデータで常に安定して勝っているシステムは良いシステム
9.大手FX会社が提供しているシステムは良いシステム
10.1つの会社で徹底的に検証して良い結果が出れば良いシステム





さてでは順番に見ていきましょう!


1.高額なシステムは良いシステム


システムトレード(ようは情報商材)の値段は、
大体安くて1万円から、最高で10万円以上の物まであります。
情報商材はFX以外でも大体こんなモンです(笑)
で、当然ですが、この値段には全く意味はありません。
安い値段なら沢山売れるし、高い値段なら少ししか売れないし、
利益が最大化するであろう値段にしておこう、
くらいにしか彼らは思っていません。(例外もあります。)
つまり値段=システムの良さではないという事です。

これはFX商材に限らず、ネットビジネス、即金系、恋愛系、自己啓発系など、
情報商材は全てそうです。
高額なのにほとんど内容の無い情報商材は山の様に存在するのです。


これは何故かと言うと、
『情報商材の性質上、買わないと価値が分からないから』なのです。
どんなに最低な商材でも、
値段を釣り上げる事で逆に自信に見えて売れる
という事はいくらでも有り得ます。
なので値段は一切価値基準にはならないという事を理解して下さい。




2.勝率が高いシステムは良いシステム


『勝率90%!!』なんてうたっている商材が未だに存在しますが、
勝率が高いという事には何の価値もありません。
寧ろ高すぎると逆に怪しいくらいです。



なんとなれば、勝率の高いシステムならいくらでも作れるのです。
例えば、
85円で買って、86円で利益確定、50円でロスカット、
って注文を入れたらほぼ間違いなく勝ちます(笑)


つまり、こうゆう注文を繰り返せば
100%に近い勝率が簡単に叩きだせるのです。


ただこれはまだマシです。
もっと怖いのが、マーチンゲール法を使っている事です。


マーチンゲールとは何か?!


コインを投げて表なら投資資金が2倍、裏なら投資資金が無くなる、
というゲームを考えてみましょう。

まず100円かけて、もし裏が出たら次200円をかける、
もう一度裏が出たら次400円をかける、
もう一度裏が出たら次800円、
また裏が出たら次1600円・・・
という風にどんどん倍にしてかけていけば
そのうち一回でも表が出た時点でやめれば
必ず100円プラスになる…というものです。


一見勝率100%に見えますが、これは資産が無限にあったら…という場合に限ります。


FXの世界でも、
はじめ1万通貨で、少し負けたら2万通貨追加、次4万通貨、8万、…と、
どんどん倍プッシュする事で
勝率を極限まで高める事が可能です。
実はこういったマーチンゲール型システム、今めっちゃ流行ってるのです。


何故今流行っているかと言うと、安定して勝てているからです。
というかそうゆう時期を狙って出したんじゃないかなぁって思うのですが…
何故安定しているかと言うと、
円高による上からの圧力と政府介入という下からの圧力が拮抗している為、
レンジ相場が形成されやすいからなのです。

そりゃマーチンしてたら勝てるに決まってるだろうと…!

そう言ったシステムを使っている人は、
景気がよくなりだして皆が勝てる様になった頃にマーチンゲールをしすぎて
どんどん枚数が大きくなり、しまいにロスカットを喰らって
今まで築いてきた資産を全て失うでしょう…笑



え…でもマーチンゲールって資金管理がしっかりしていたら安全なんじゃ…?



甘い!!!


一万通貨ずつナンピンしていくとかならまだしも、
マーチンゲールは倍々ゲームですよ?
つまり一回ナンピンする度に倍の資金が必要になるわけです。
10回ナンピンしたらそれだけで1000倍です(笑)
ナンピンの中にもだいぱぱ手法の様にリスク管理の意識の高い方法も存在しますが、
マーチンゲールは「これだけ持っていれば安全」と言える資産上限が無いのです。
これの恐ろしさは後で実例を出して紹介するとして…


さぁ続けましょう!


3.リアルタイムで結果を書いているシステムは良いシステム


まぁよくブログで『今日は〜〜万勝ちました^^いい感じです!この調子で頑張ります!』
みたいな「勝ちすぎだろwww」ってつっこみたくなる様なアレです。


別に嘘って言ってるわけじゃないですが…


まぁ、そんなもん言ったもん勝ちやん?笑


って個人的には思うわけです。


あと証券口座の画面をスクショしている人もいますが、
そんなん勝っている取引だけを切り貼りしたら
いくらでも作れますからね^^;
まぁ全然参考にならないと言う事です。



4.利回りが大きければ良いシステム


これも誤解している人が多いのです。
例えば100万円スタートとして、
1年で120万になっているシステムと150万になっているシステムなら
150万になっているシステムの方が強い!

みたいな(笑)


実は利回りを大きくする事は簡単です。

勝てば勝つほどLot数を大きくすれば良いのです。

要するに複利ですね。

これは確かに利回りは大きくなりますが、
逆にリスクも大きくなります。


なので、公開されている成績が単利であるかは絶対に見ないといけません。


それについて書かれていないシステムは、
複利である事を隠しているのか製作者が無知であるかのいずれかです。


また、たとえ書かれていなくても複利である事は資産曲線を見れば分かります。
資産曲線が指数関数的な増大を見せていたら、複利です。



5.雑誌・有名なサイト・検証サイトで紹介されているシステムは良いシステム


これが最大の問題です。

私は見たい映画があった場合、
まずyahoo映画のレビューで皆の評判を見ます(笑)
それで皆が良い評価をしていたら自分も見にいく、という感じです。


で…それと同じように、

多分ですが、システム購入者ってのは
欲しいシステムがあったらまずその商材の名前でググってると思うんです。
そして上位には沢山検証サイトが出てきます。

で、この商材はどうだ、あの商材はどうだ、と色々書いてあるんですが、
大抵自分が調べたやつに限って「良い商材」とかかれます。



何故?!


それは、情報商材の醍醐味、アフィリエイトと関係しているのです。


アフィリエイトとは広告費の事で、
HPやブログに貼られている広告からシステムを買うと、
購入額の〜%が広告費としてもらえる、というモノです。



特に、情報商材の場合、価格が数万円もするので
広告費が物販に比べて圧倒的に高いのが特徴です。



さて…じゃあもしブログにその広告を貼るならどうするかという話です。


「このシステム良いよ!」って書いたら皆買ってくれるから
広告費いっぱい入るじゃないですか!!



もちろん、そんな不誠実な人ばかりではありません。


しかし、検索してトップに来るサイト。
そうゆうサイトはSEO(サーチエンジン最適化)がふんだんに施されています。
つまりネットビジネスに相当精通している方々のサイトです。
そうゆうサイトに限って、アフィリエイト狙いのサイトが多いので
例え微妙な商材だと思っても「良い」と書く事は往々にして有り得ます。


しかし、別に明らかな嘘は書かれてない(と思う)んです。
今日は〜〜円買った、とか、ありのままの事実を書いているだけ。
だから別に彼らが悪いってワケではないのです。
(嘘の結果を書いてるのなら最悪ですが!)
ただ、問題なのは
彼らはネットビジネスについては詳しいですが
システムの検証能力はそこまで無い

という事です。
どのサイトを見ても
「今日も勝ちました!今月ずっとプラスです。だから安全です^^是非買いましょう!この広告から!!」
みたいな。


いくら今月ずっと勝ったとは言え、来月ずっと負けてたら意味無いでしょう。
システム検証するなら
「過去のデータではどうか」とか「リスクはどれくらいか」
とかを書かないと意味ありません。


ただ毎日の結果書いてるだけじゃ何の参考にもなりません。


情報商材を正しく評価しているサイトは存在しない


こうゆう認識でいた方が良いと思います。
実際には存在しますが、
どのサイトが正しく評価していると分からないのが問題なのです。
つまり良い評価をすればそのサイトの広告費が上がるワケですから、
皆こぞって良い評価をしだすのです。
するとどのサイトでも良い評価がなされているので、
洗脳されてまんまと詐欺的な情報商材に手を出してしまう人がいるのです。


じゃあネットじゃなくて、雑誌で紹介されているものはどうか?!


雑誌って意外と平気で悪い人出てきますよー。笑
雑誌はとりあえず話題になっている物は何でも取り上げます。
某●●●塾の塾長さんだって、●●●さんだって、雑誌に載っているんです。
やはり参考になりませんね。



6.アフィリエイト無しの検証サイトで良い評価を得ているシステムは良いシステム

じゃあアフィリエイト無しで検証している良心的(?)なサイトなら信頼できるのでは?!

確かに広告無しなら、本音が聞けるのかもしれません。
しかし本当にその人にメリットは無いのでしょうか?!

…と考えると、例えばこうゆうのはどうでしょう。

他の商材を批判しまくって、
自分が出している商材を、さも他人が評価したかのように良い評価を書く。
すると広告無しなので、皆信頼して「これは絶対良い物だ!」と思い込む。
そしてまんまとその人(あるいは関係者)の商材を買ってしまう…


と、実はこういった話はいっぱい実例があります。
そういった事をすると2chで晒されるらしいのですが…笑


7.infotopやinfocartでランキング上位のシステムは良いシステム


ASPのランキングというのは数少ない評価基準のひとつではあります。
しかし、別に沢山売れている=良い商材と考えるのは間違いです。


そもそも売れる情報商材って何?


答えは簡単。

セールスレターが良い商材です!


「セールスレターが良ければ何でも売れます。マッチでも売れます。」
これは私が尊敬する某情報企業家の名言(?)です。
その人は100万以上するセミナーに毎年200人以上参加するという
恐ろしいお方です。笑


結局FXのシステムなんて、買ってみないと内容が分からないものなんだから、
セールスレターが良ければどんな糞商材でも売れちゃうワケなのです。
また、うまくアフィリエイターを使ったりDRMを極めれば
infotopやinfocartで一瞬でも1位を取る事は可能なのです。



8.過去のデータで常に安定して勝っているシステムは良いシステム

これが最大の問題です!!

これさっきも言った気がしますが気にしない!笑


カーブフィッティングの理解
システムを使うならこのカーブフィッティング(最適化)は絶対に知っておかなければなりません。
これは例えば、システムが完成した後、
『あ、ここちょっと負けてるなー。
少し変数いじってみるか…
お、これで大分負けてるのが見えなくなった。
こんな感じでいいやー!』

みたいなのをあちこちでするわけです。笑

すると、あちこちに存在する負けが全て無くなり、
まるでずっと勝ち続けているかの様なデータができてしまうのです。


あるいはどうしてもマズイところがあれば、例えば
『200X年X月X日○時〜○時はシステムが発動しない』って命令を入れとけば、大損失はいくらでも回避できてしまうわけです。


つまり、ぶっちゃけ過去のデータはあまり信憑性が無いのです

と言いつつ、参考にはして下さい!
というかセールスレターで参考になるのはこの部分だけだと思った方が良いです。
他の部分を読むと何故か買いたくなる様に作られているのですから(笑)



9.大手FX会社が提供しているシステムは良いシステム

もうどこぞの会社が販売してるシステムは怪しい。
それなら信頼と実績のあるFX会社の方がよっぽど良いシステム提供してくれそう!


って思っちゃいませんか?笑


確かにシステムを提供してくれる会社は沢山存在します。
大体、色んなシステムを自分なりにカスタマイズして作る形式が多いです。


しかし!

大手証券会社が出しているシステムなんだから当然安全だろう!


本当でしょうか?!


本当に検証して安全だと確認できたモノだけが配られていると言えるでしょうか?!
システムは検証するのに膨大な費用がかかるのに
一体誰が検証するのだろうか…?!


証券会社?


甘い!!


システムは組み合わせによって何百、何千と存在するのに
そんな大量のシステムを全て会社が検証?!
できるわけないじゃないですか!


じゃあ一体誰が検証を…?


勿論、お客様です。


…と書くと凄くFX会社が悪者みたいに見えますが
この方法は別に卑怯でも何でもなくて、
FX会社は優良なツールを沢山提供してくれていて、
寧ろWIN×WINなのです。
ただ誰がどのツールを使って何Lotで運用してどれだけの利益が出ているか全て把握していて、良い物が見つかればそれを自分達の口座で運用している
というだけの話です。笑


ご利用は計略的に…という事ですね。


10.1つの会社で徹底的に検証して良い結果が出れば良いシステム

システムに詳しい人でも意外と落とし穴となっているのがコレ。
デモ口座を使ってバックテストという過去のデータにおける成績を実際に見る事ができるのです。
それによりどこで買ってどこで売っているのか、っていうのが
全て見る事ができるわけです。

で、1つの会社を使って順調に勝っていたら安全なのか?!

という話な訳ですが、先ほど説明したカーブフィッティングを使えば
そんなコトはいくらでも可能な訳です。

そこで、
色んな口座でバックテストをしてみる
という事を非常に重要視すべきである事を声を大にして言いたい!


何故かと言うと…


例えば先のFX孔明というシステムを使って説明しましょう。
実はこの商材、「デモは〜〜という口座を使って下さい」と書いてあるんです。笑
そもそもデモを動かす口座を指定しているのがおかしいワケで、
案の定他の口座で動かしてみたら過去に何度も大損、破産していました。
何故どこの証券会社で動かすかによってここまで結果が変わるのか?!
可能性は2つあります。
・スプレッドの違い
・レート配信値の微妙な違い


で。スプレッドの違いというものは確かにあります。
特に取引回数が増えればそれなりに差が開きます。
しかし、基本的に資産曲線は同じ様な形になるはずです。
資産曲線ってのはセールスレターによく書いてある
必ずどのシステムも何故か右肩上がりになっているアレです。笑


じゃあ、もう一個の可能性。
レート配信値が微妙に違ったため
片方の口座では約定されていた注文がもう片方では約定されなかった、
という可能性。
まぁこれが正解なのですが、

じゃあ使っている口座ではちゃんと勝ってるんだから問題ないんじゃね?

って考えるのは甘い!!


いいですか。


片方の口座のレート配信値では大損失をこうむったという事は、
もしあと少しレートがズレていたら使用口座でも大損しかねなかったという事ですよ?


偶然逃れた?


違います。


カーブフィッティングしてギリギリ避けたのです。


例えばFX孔明というシステムの場合、指定されたデモでは何の問題も無いのに、
あるデモ口座を使えば1000通貨スタートなのにマーチンゲールし続けて
ある年で500万通貨以上一度もストップ無しで持ち続けます。(5000倍!
当然、例え1000万円入れててもロスカットを食らうし、
2000万円入れてたら確かに耐えれますが
あともう一回ナンピンで終わりです。
それはいつ起こってもおかしくないのです。
確かにその時は2000万円入れてたら耐えれましたが、
利益確定したのはたった数pips。
それだけの為にこれだけの枚数を持つとは…マーチンゲール恐るべし!

因みにその時のグラフがこれ。
2001.11-2002.1.png
なんとただの上昇トレンドでした^^;
カーブフィッティングをやりすぎると、
こうゆう普通のところで何故か大損するという意味不明の事態が起こります(笑)

ただ、この商材はセールスレターがめちゃめちゃ良いので
きっと売れるんだろーなーとは思います。
因みにこのシステム、
ストキャスティクスを使って、後はマーチンゲール&最適化してただけでした。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

さて、以上10個の伝説を紹介してみましたが、
かなり今までの常識は覆ったのではないでしょうか。
別に「絶対に嘘」と言っているワケではなく、
中には本物もあるという事を一応フォローしておきます。



じゃあどうやって本物を見分ければいいんだよ!!


って言いたくなるんじゃないかと思われるので、
続いて正しいシステムの見極め方を紹介します。



第2章 正しいシステムの見極め方


一般的に言われている良いシステムの評価基準のご紹介です。
1.ナンピン、マーチンゲールをしない
2.ストップを入れている
3.単利での運用結果が分かっている
4.過去の成績が良い
5.カーブフィッティングをしすぎていない


システムトレードは裁量トレードを正確にやったものでなくてはなりません。
つまり裁量でやっちゃいけない事はシストレでもやっちゃいけないのです。
ストップを入れるななんて書いてある本がありますか?
マーチンゲールをしろって書いてある本がありますか?
確かに勝率はめちゃめちゃ上がりますが、
それは逆に負けた時のリスクを極限まで上げている事を意味します。
その1回の負けが来た時に全てを失うのです。
目先の利益を考えてそんな危険なシステムを使って運用するなんて有り得ない事です。


マーチンゲールを見抜くコツ
さて、ではどうやったらマーチンゲールである事を見抜けるのか。


すっごく簡単!!

資産曲線がこうなってたらマーチンゲール。
無題.jpg

下の「数量」は枚数を意味します。
これが指数関数的に増えているという事は
ここで倍々ゲームをしているという事です。
資産曲線がはじめ少し落ちているのは、
先に負けている方から決済するからです。
勝っている分の枚数が圧倒的に多いため、
力技で戻るわけです。笑

因みにマーチンゲールをしているシステムは
資産曲線がやたらと綺麗な直線になるという事も特徴です。


続いてバックテストの成績からシステムの優劣を決める方法。


過去の成績の評価基準

最近話題のアンドロイドFXのバックテストを例に挙げてみましょう。
無題.jpg

とりあえず見て欲しいのは
Profit factor、Total net profit、maximal drawdownの3つです。
一応説明しておくと
Profit factor:総利益 / 総損失
Total net profit:総利益
maximal drawdown:最大ドローダウン

です。

一般的に、Profit factorが良い程強いと言われていますが、ここにも問題があります。
Profit factorは損失に含み損が含まれていない、という事です。

つまり、含み損はめっちゃあるけどなんとか持ちこたえて利確した、
みたいな場合にカウントされないという事です。


なので推奨するのは

Total net profit÷maximal drawdown

を計算する事です。
maximal drawdownは含み損なども含まれているので、
よりリスク性を考えたファクターになります。
(私が勝手に考えたワケではなく、
システムトレードに詳しい人は結構皆使っている方法です。)

例えば上のアンドロイドFXの場合は、
1608÷777≒2.…
となります。
この値が2を切るものは使わない方がいいと思います。


因みに、いくつかのシステムで優劣を付けたい場合は、

Total net profit÷maximal drawdown÷月数

で決めます。


勿論これはあくまで目安で、
カーブフィッティングでいくらでもいじれるので注意です。


カーブフィッティングを見抜く為には…

色んなデモ口座を使ってバックテストをしてみる事をお勧めします。
カーブフィッティングを繰り返すと、
その口座では良い結果が出ても
他を使うと全く違うという結果になる場合が多いです。
そもそも良いロジックはどの口座を使ってもほぼ同じ結果になる物
であるはずなので、口座によって成績が明らかに変わるのはおかしいという判断です。


但し、これに関しては買わないとできない
という最大の問題があります。
こればかりは正直どうする事もできません。



一応言っておきますが、
上に書いた条件はあくまで最低条件です。
必要条件ですが十分条件じゃありません。
上記条件を満たしても、ダメな商材はダメなのです。




第3章 今後のシステムトレードの方向性



下の図をごらん下さい。
qqq.png

このシステムはRSIを使った超単純なロジックの過去10年のバックテストです。
でもこんなに良い成績が出てしまうのです。
ただし、ここ2年ほどは微妙に負けている事が分かります。


実はこれはこのロジックだけじゃなくて、
色んなロジックで同じ形になるのです。
ここから言える事が1つあります。



この2年間は、数年前と比べて相場の性質が明らかに変わっている


という事です。正確にはリーマンショック以降、です。
そう、相場は変化していくのです。
数年前には勝てていたシステムが今は使えない、なんてザラです。
一方で今は勝てているけどそのうち破滅するシステムも沢山あるわけです。


私が思うに今後システムトレードの需要は益々増えると思います。
投資の感心が高まってはいるものの忙しくて手が回らない人が多く、
安易に「楽に稼げる」という謳い文句に乗ってしまう人が増えるのではないか、
そう思うのです。
しかしシステムトレードは自分のお金を他人に任せる、という事であり、
例え大損してもそれは自己責任になってしまうのですから、
慎重に選ばないといけません。
買って、もし検証をして微妙だと分かったら
そのシステムは使わない事をお勧めします。
システム代の数万なんて安いじゃないですか!
後に失うかもしれない大金に比べたら…。



第4章 私のお勧めのシステムは?!



長々と説明してきましたが、
私が最もお勧めするシステムは…



ありません!


…と、何じゃそりゃ、って言われそうな結論に辿り着きました。
んー正確に言うと、『現在売られているモノの中では存在しない』という意味です。
結局、本当に強いシステムなら売らずに自分で運用した方が良いですからね・・・。
しかし、今後良いシステムが出た時には、紹介していこうと思います。
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